Il Complex Event Processing (CEP) è una tecnologia che consente l’analisi complessa di flussi di dati in tempo reale applicando regole di filtering, correlazione tra i dati, aggregazioni e calcoli complessi. La flessibilità delle regole che possono essere realizzate consente l’identificazione in tempo reale e la memorizzazione di informazioni su:
- eventi specifici (ad esempio, variazioni anomale di prezzo o di volumi di negoziazione)
- la frequenza o la sequenza di tali eventi
- specifiche condizioni di mercato
- confronto tra il trading effettuato su differenti sedi di negoziazione.
Le regole in tempo reale controllano gli eventi del mercato in cerca di anomalie di prezzo (o rendimento) o di volume, posizione o esposizione sul mercato, concentrazione di negoziazioni e concentrazione ordini cancellati.
Le informazioni e gli eventi rilevanti sono:
- ordini e preventivi (nuovi, aggiornati, annullati)
- transazioni di mercato (associazione di ordini o chiusura di preventivi)
- dati di mercato (aggregati o libro completo)
- notizie in ingresso
- modifiche delle fasi di mercato
- sospensione/riattivazione degli strumenti.